文献类型：期刊文献

中文题名：岭回归中确定K值的一种方法

英文题名：A Method to Determine the Ridge Parameter in Ridge Regression

作者：汪明瑾[1];王静龙[2]

第一作者：汪明瑾

机构：[1]平原大学基础部;[2]华东师范大学

第一机构：新乡学院

年份：2001

卷号：17

期号：1

起止页码：7-13

中文期刊名：应用概率统计

外文期刊名：Chinese Journal of Applied Probability and Statisties

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2000】；CSCD:【CSCD2011_2012】；

基金：国家自然科学基金

语种：中文

中文关键词：线性模型;岭估计;最小二乘估计;均方误差;K值

摘要：本文给出了岭估计中确定Ｋ值的一种新方法，这种方法改进了Ｈｏｅｒｌ和Ｋｅｎｎａｒｄ的相应方法．
In this paper, the author considers linear model Ynx1 = Xnxmβmx1 + εnx1, E(Y) = Xβ, Var (Y) = σ２In, R(X) = m. Its canonical model is Ynxl = Znxmαmx1 + εnx1, where Z'Z =∧ = diag(λ1,…,λm), λl ≥ 0,…,λm≥ 0 are the eigenvalues of X'X, The ridge estimator of α is α(k) = (∧ + kI)-1Z'Y and the ridge estimator of β is P'a(k), where P is orthogonal matrix. So that P'X'XP = ∧. In this paper, a new method to determine ridge parameter k in ridge regression is given. This method has improved the Hoerl-Kennard formula.