文献类型：期刊文献

中文题名：保险公司的最优投资与一般再保险策略

英文题名：OPTIMAL AND GENERAL REINSURANCE POLICIES FOR INSURANCE COMPANY

作者：赵守娟[1];杨青龙[2];庄乐森[1]

第一作者：赵守娟

机构：[1]新乡学院数学系;[2]武汉大学数学与统计学院

第一机构：新乡学院数学与信息科学学院

年份：2012

卷号：32

期号：4

起止页码：686-692

中文期刊名：数学杂志

外文期刊名：Journal of Mathematics

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2011】；CSCD:【CSCD2011_2012】；

基金：河南省科技厅软科学项目(102400440050)

语种：中文

中文关键词：破产概率;HJB方程;比例再保险

外文关键词：ruin probability; HJB equation; proportional reinsurance

摘要：本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
The optimal investment strategy with the general reinsurance strategy of the original insurance company is considered when the stock price is modeled by geometric Brownian motion.By using the dynamic programming and the martingale principle,we obtain the HJB equation of the optimal control and its the verification theorem and analyze the examples of proportional reinsurance and excess of loss reinsurance.