文献类型：期刊文献

中文题名：扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略

英文题名：Surplus-dependent optimal investment policies for insurance company with diffusion model

作者：韩非[1];姚素霞[2];刘利敏[2]

第一作者：韩非

机构：[1]新乡学院数学与信息科学系;[2]河南师范大学数学与信息科学学院

第一机构：新乡学院数学与信息科学学院

年份：2013

期号：1

起止页码：29-32

中文期刊名：河南师范大学学报：自然科学版

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2011】；

基金：国家自然科学基金(11001077);河南省教育厅软科学基金(2009A630026)

语种：中文

中文关键词：随机控制;随机微分方程;扩散过程;破产概率;最优投资策略;HJB方程

外文关键词：stochastic control; stochastic differential equation; diffusion process; optimal investment policies; HJB equation

摘要：考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
This paper considers optimal investment policies in a diffusion model and gives optimal investment policies and the minimum ruin probability for different initial surplus by using HJB equation in stochastic control theory