文献类型：期刊文献

中文题名：带干扰的复合更新风险模型

英文题名：Compound Renewal Risk Model Perturbed by Diffusion

作者：刘家军[1];赵国喜[2]

第一作者：刘家军

机构：[1]广东商学院数学与计算科学系;[2]新乡师范高等专科学校数学系

第一机构：广东商学院数学与计算科学系,广州510320

年份：2005

卷号：15

期号：2

起止页码：13-15

中文期刊名：合肥学院学报：自然科学版

语种：中文

中文关键词：更新风险模型;干扰;马尔可夫骨架过程;复合;更新过程;到达过程;布朗运动;瞬时分布;有限时间;生存概率;关系式

外文关键词：Brown motion batch claim;renewal process;Markov Skeleton Process

摘要：在经典风险模型的基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程,且认为有干扰的情况下,设其为布朗运动,得到一个新的风险模型:Rt=u+ct+Wt-∑Nti=1Xi,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间t盈余的瞬时分布φ(u,t,a),然后求得时刻t的生存概率Ψ(u,t)满足的关系式。
Based on the classical risk model which popularizes compensation arrival process N1 into renewal process,and assist perturbed by Brown motion,a new risk model is reached:Rt=u+ct+Wt-∑Zti=1Xi.By application of the theory and method of Markov Skeleton Process,we can get instant distribution of limited time t balance φ(u,t,a) and then existent equation of probability of time t.