文献类型：期刊文献

中文题名：双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

英文题名：Pricing Forward-starting Options in Double Exponential Jump-diffusion Models

作者：杨建奇[1];赵守娟[2]

第一作者：杨建奇

机构：[1]湖南科技学院理学院;[2]新乡学院数学系

第一机构：湖南科技学院理学院,湖南永州425199

年份：2017

卷号：47

期号：6

起止页码：29-34

中文期刊名：数学的实践与认识

外文期刊名：Mathematics in Practice and Theory

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2014】；

基金：2014年湖南省教改项目(481);湖南省教育厅重点科研项目"不对称市场信息下套期保值策略研究";湖南科技学院转型发展试点专业"数学与应用数学";教育部人文社科基金项目(15YJC630026)

语种：中文

中文关键词：远期生效期权;跳扩散过程;指数分布

外文关键词：forward-starting options; jump-diffusion processes; exponential distribution

摘要：用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.
A double exponential jump-diffusion model is introduced as risk asset price process and the price formula of forward starting options is given. Firstly the price is change to the multiplication of two expectations through the property of Markovian and independent incre- ments. Secondly, by total expectation formula and the property of exponential distributions the formula of pricing forward starting options be given.