成果/Result
- 扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略被引量：3收藏
- 作者：韩非 姚素霞 刘利敏
- 机构：新乡学院数学与信息科学系;河南师范大学数学与信息科学学院
- 来源：《河南师范大学学报：自然科学版》 2013
- 关键词：随机控制 随机微分方程 扩散过程 破产概率 最优投资策略 HJB方程
- 摘要：考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
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