成果/Result
- 保险公司的一般再保险策略被引量：1收藏
- 作者：赵守娟 马聪变
- 机构：新乡学院数学系
- 来源：《数学杂志》 2010
- 关键词：破产概率 HJB方程 识别定理 比例再保险
- 摘要：本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破...
- 不可交易资产的平方套期保值问题被引量：1收藏
- 作者：杨建奇 赵守娟
- 机构：湖南科技学院计算数学研究所;新乡学院数学系
- 来源：《高校应用数学学报：A辑》 2016
- 关键词：不可交易资产 跳扩散过程 平方套期保值 效用最优
- 摘要：提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形...
- 保险公司的最优投资与一般再保险策略被引量：1收藏
- 作者：赵守娟 杨青龙 庄乐森
- 机构：新乡学院数学系;武汉大学数学与统计学院
- 来源：《数学杂志》 2012
- 关键词：破产概率 HJB方程 比例再保险
- 摘要：本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
- (s^r)×s^n正规部分因子设计最优区组和折叠反转方案被引量：0收藏
- 作者：雷轶菊 赵守娟
- 机构：新乡学院数学系
- 来源：《数学物理学报：A辑》 2013
- 关键词：最优区组方案 最优折叠反转方案 最小混杂 裂区字长型
- 摘要：讨论了在同时应用区组和折叠反转技巧时,在(s^r)×s^n正规部分顺子设计中选择最优设计的问题,其中r(≥2)是一个整数,s是一个素数或素数幂,以分区组(s^r)×s^n正规部分因子设计折叠反转的一般结构为基础,给出了扩...
