成果/Result
- 保险公司的最优投资与一般再保险策略被引量：1收藏
- 作者：赵守娟 杨青龙 庄乐森
- 机构：新乡学院数学系;武汉大学数学与统计学院
- 来源：《数学杂志》 2012
- 关键词：破产概率 HJB方程 比例再保险
- 摘要：本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
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