- 保险公司的一般最优控制问题研究被引量：1收藏
- 作者：赵守娟 毛新娜
- 机构：新乡学院数学系
- 来源：《新乡学院学报》 2010
- 关键词：几何布朗运动 HJB方程 鞅方法 识别定理
- 摘要：在股票价格波动服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司的一般最优控制问题,得到了一般最优控制问题价值函数的HJB方程,利用鞅方法证明了HJB方程的识别定理,得到了一般最优控制问题中的最优策略。
- 质疑
- 不可交易资产的平方套期保值问题被引量：1收藏
- 作者：杨建奇 赵守娟
- 机构：湖南科技学院计算数学研究所;新乡学院数学系
- 来源：《高校应用数学学报：A辑》 2016
- 关键词：不可交易资产 跳扩散过程 平方套期保值 效用最优
- 摘要：提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形...
- 质疑
- 保险公司的最优投资与一般再保险策略被引量：1收藏
- 作者：赵守娟 杨青龙 庄乐森
- 机构：新乡学院数学系;武汉大学数学与统计学院
- 来源：《数学杂志》 2012
- 关键词：破产概率 HJB方程 比例再保险
- 摘要：本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
- 质疑
- 保险公司的一般再保险策略被引量：1收藏
- 作者：赵守娟 马聪变
- 机构：新乡学院数学系
- 来源：《数学杂志》 2010
- 关键词：破产概率 HJB方程 识别定理 比例再保险
- 摘要：本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破...
- 质疑
- 双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价被引量：1收藏
- 作者：杨建奇 赵守娟
- 机构：湖南科技学院理学院;新乡学院数学系
- 来源：《数学的实践与认识》 2017
- 关键词：远期生效期权 跳扩散过程 指数分布
- 摘要：用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.
- 质疑
- r一致导出匹配可扩张超图及性质被引量：0收藏
- 作者：范新爱 赵守娟
- 机构：河南工业大学新闻与传播学院;新乡学院数学系
- 来源：《新乡学院学报》 2009
- 关键词：超图 导出匹配 可扩张性
- 摘要：讨论了r一致导出匹配可扩张超图及其性质,并找到了1种寻找边数较少的导出匹配可扩张超图的方法。
- 质疑
- 一类不完全纵向数据的统计推断被引量：0收藏
- 作者：朱耀生 赵守娟
- 机构：新乡学院数学系
- 来源：《新乡学院学报》 2011
- 关键词：纵向数据 EM算法 极大似估计
- 摘要：借助于EM算法和极大似然估计,讨论了一类特殊的、不完全纵向数据的参数估计和统计推断。
- 质疑
- 最优投资策略下保险公司的最大存活概率被引量：0收藏
- 作者：赵守娟 马聪变
- 机构：新乡学院数学系
- 来源：《新乡学院学报》 2011
- 关键词：几何布朗运动 HJB方程 存活概率 指数分布
- 摘要：在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概率的表达式。
- 质疑
